Gestão de Riscos em Comercialização
Ofertado por Alexandre Lafranque – um curso repleto de estudos de caso para entender os principais riscos relacionados à comercialização de energia, as referências de preços usadas pelo mercado, como funciona a marcação à mercado, métricas e gestão de riscos.
Objetivo:
o Este curso tem por objetivo principal fornecer aos participantes um conhecimento aprofundado sobre as principais técnicas e estratégias utilizadas para gerenciar os riscos associados à comercialização de energia elétrica.
o Entre os objetivos específicos do curso, pretende-se fornecer aos participantes um entendimento completo sobre as diferentes fontes de riscos associadas à comercialização de energia elétrica, tais como: riscos de mercado, riscos de crédito e riscos de liquidez;
o O curso abordará uma visão abrangente sobre as melhores práticas de gestão de risco no setor elétrico, incluindo uma abordagem preliminar sobre a implantação de uma política eficiente de gestão de riscos para apoiar o desenvolvimento sustentável dos negócios no longo prazo;
o Em seguida, serão apresentados os principais conceitos e ferramentais de análise utilizados no mercado para avaliar, quantificar e gerenciar os riscos ligados à comercialização de energia elétrica, incluindo: análise técnica, análise fundamentalista, análise de sensibilidade, modelos estatísticos, entre outros;
o Propõe-se também ensinar os alunos a desenvolver estratégias eficazes para mitigar os riscos associados à comercialização de energia elétrica, através de estratégias de hedge e de diversificação de portfólio;
o Por fim, pretende-se preparar os profissionais na mensuração e precificação dos riscos de comercialização de energia, introduzindo conceitos ligados à gestão de carteira energética.
Público alvo:
o O curso será voltado para profissionais que trabalham principalmente nas áreas de comercialização de energia e mais especificamente profissionais de front-office (traders, originadores, gestores de portfólio), de middle-office (risco financeiro, previsão de preços e de dados sistêmicos do mercado) e de back-office, mas será também voltado para profissionais que atuam em geradores de energia e grandes consumidores que possuem interesse no aperfeiçoamento duas suas habilidades relacionadas à mitigação de riscos das suas carteiras energéticas;
o O curso será de básico para intermediário;
o É recomendado que os participantes possuam conhecimentos básicos sobre o mercado de energia elétrica, incluindo aspectos técnicos, regulatórios e econômicos do mercado. Além disso, é desejável que os participantes possuam habilidades em análise de dados e em modelagem financeira, uma vez que o curso irá proporcionar o uso de ferramentas quantitativas.
Carga horária:
8 horas
Próxima edição prevista para Mai/23. Algumas informações importantes:
Datas das aulas: dias 16, 18, 23 e 25 de maio;
Horário de início: 19h (horário de Brasília); e
Prazo de acesso: a gravação das aulas ficará disponível por 6 meses.
Emissão de certificado após a conclusão do curso!
🎥 A gravação das aulas estará disponível na plataforma da Head Energia em até 48h após a finalização de cada aula.
Inscreva-se até 11 de maio:
De R$ 1.999,00 por R$ 1.490,00 - Inscrições feitas até 13 de abril.
Por R$ 1.999,00 - Inscrições feitas entre 14 de abril e 11 de maio.
Conheça a ementa do curso:
Aula 1: Introdução e conceitos básicos
Política de riscos
Identificação e análise dos principais riscos relacionados à comercialização de energia
Riscos de mercado
Riscos de crédito
Riscos de liquidez
Riscos operacionais
Aula 2: Quantificação dos riscos – Parte 1
Preços de mercado (BBCE, DCIDE, Curvas internas, Consultorias)
Marcação à mercado das posições do portfolio
Construção das métricas de riscos de mercado (VaR, PaR, Stress-testing)
Estudo de caso 1: Volatilidade dos preços em Q2/21
Estudo de caso 2: Avaliação do risco horário de geração de um projeto solar
Aula 3: Quantificação dos riscos – Parte 2
A gestão do risco de crédito (onboarding, limites de exposição)
Mitigação do risco de crédito com a implantação de garantias
Estudo de caso 1: Antecipação e proteção da carteira contra potenciais defaults durante a pandemia
Estudo de caso 2: Mensuração dos impactos de um encerramento contratual
Aula 4: Apetite ao risco e estudo de caso
A relação risco-retorno
Risk Capital: metodologia para mensurar o apetite ao risco
Estudo de caso: Contratação de um PPA solar e hedge das exposições
Avaliação dos riscos do PPA e dos hedges
Mensuração dos diversos riscos evidenciados
Cálculo do risk capital e do P&L da operação
Tomada de decisão sobre a contratação do PPA e dos hedges propostos
Conheça os instrutores:
Eu sou Alexandre Cafure Lafranque, gerente de riscos da Statkraft do Brasil, empresa onde eu atuo na área de riscos desde 2019. Sou formado em engenharia elétrica e de automação pela ENSEEIHT (França), tenho mestrado em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento (PPED) pelo instituto de economia da UFRJ e possuo um doutorado em planejamento energético pela COPPE/UFRJ. Trabalho há mais de 10 anos no setor elétrico nos ramos de consultoria e de gestão de riscos. Tenho bastante experiência no desenvolvimento de modelos quantitativos para o planejamento energético, a modelagem de riscos ligados à comercialização de energia e para a regulação do setor elétrico.
Conheça a didática do professor:
Masterclass "Gestão de riscos em comercialização de energia elétrica", disponível no Plano Anual da Head Energia.
Investimento
Para pagamento via PIX, no cartão de crédito ou boleto:
De R$ 1.999,00 por R$ 1.490,00 - Inscrições feitas até 13 de abril.
De R$ 1.999,00 - Inscrições feitas entre 14 de abril e 5 de maio.
Atenção compras corporativas:
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os dados serão utilizados para a emissão da Nota Fiscal.
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O nome pode ser alterado depois para a emissão do certificado.
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Para acessar a plataforma, cada inscrito precisa utilizar um e-mail.
Para mais informações sobre compras corporativas e quaisquer outras dúvidas, entre em contato com a equipe da Head Energia pelo e-mail contato@headenergia.net